MFI-AM Renten Strategie

Kalkulierbare Ergebnisse durch permanente Kontrolle und aktives Management

MFI-AM Renten Strategie

Rentenanlagen bilden das Fundament für die Gesamtrendite in der Gesamtportfoliobetrachtung. Die Notenbankpolitik und das sich damit stets verändernde Zinsgefüge machen die Ausgangslage anspruchsvoll. Die MFI-AM-Rentenlösung schöpft das Marktpotenzial optimal aus.
 

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Johann Peter Rossgoderer

Senior Portfoliomanager
E: johann.rossgoderer@laiqon.com
T: 089 / 55 25 30 - 27

Die Architektur der rentenbasierten
MFI-AM-Investmentlösung

Die volle Ausschöpfung des Markt-Renditepotenzials bei gleichzeitiger Reduzierung der vorhandenen Marktrisiken ist eine komplexe Managementaufgabe. Die über viele Berichtsperioden entwickelte und stets weiter optimierte MFI-AM-Strategie fußt dabei auf einem Auswahlprozess mit fünf Ebenen. Aktives Management bei voller Ausrichtung auf die jeweilige Risikotoleranz – so kennt der Kunde stets das Risiko und profitiert von maximaler Transparenz.

1. Externe Vorgaben 2. Analyse 3. Entscheidung 4. Umsetzung 5. Ergebnis

Externe Vorgaben

Als Basis für die Umsetzung der MFI-AM Renten Strategie

Gesetzliche Vorgaben nach dem AIFG

  • Mindestdiversifikation
  • Exposure-Begrenzung nach Derivatenverordnung

Individuelle Anlagerichtlinien

  • Ratings
  • Marktsegmente, Negativlisten
  • Limitierung Zinsänderungsrisiko

Strukturvorgaben durch den Investor

  • Mindestquoten
  • Laufzeitbänder
  • VAR-Limit
  • Limitierung Tracking Error

 

Charakteristika der MFI-AM Renten Strategie

Interpretation der Performancezahlen

  • Aktives Management der Risiken führt im Vergleich zur Benchmark zu reduzierter Volatilität und damit höherer Verlässlichkeit.
  • Die Anfälligkeit der Wertentwicklung für externe Schocks wie Ende 2018 oder im März / April 2020 ist deutlich geringer und die Dauer der Rückkehr in den positiven Performancebereich deutlich kürzer.
  • Durch die Minimierung von Verlusten wird ein langfristig vorteilhaftes Risiko-Rendite-Profil generiert.
  • An kurzfristig positiven Extrembewegungen (Spreadeinengung der Peripherie gegenüber den Core-Ländern, extreme Verflachung der Renditestrukturkurven am ultralangen Ende) wird in der Regel nur unterproportional partizipiert.

Das MFI-AM Renten Konzept wahrt langfristig Chancen auf hohe Wertzuwächse und vermindert die Risiken.

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