MFI Asset Allocation

Grundgedanke der Strategie 

Die MFI Asset Allocation ist eine prognosefreie Strategie. Sie erfolgt dynamisch und ohne das Zutun menschlicher Erwartungshaltugen und Vorhersagen. Die vereinfachte Grundidee ist dabei folgende: Am Ende eines Jahr ist der Anleger überwiegend in der besseren von zwei Asset-Klassen (bspw. Aktien oder Renten) investiert. Dazu starten wir zu Beginn der Anlageperiode mit einer „neutralen“ Aufteilung der Mittel, also 50% Aktien und 50% Renten. Im Laufe des Jahres wird diese Quote sukzessive zugunsten der sich besser entwickelnden Asset-Klasse verschoben. Für die Berechnung der Quoten kommen Formeln aus der Optionspreistheorie zum Einsatz, jedoch werden zur Umsetzung keine derivativen Instrumente benötigt. Ist ein Jahr vergangen, starten wir wieder neu mit der 50:50- Ausgangssituation.

  • Die Strategie zielt darauf ab, dass der Investor nach einem Kalenderjahr den jeweils höheren Ertrag zweier Asset-Klassen (z.B. Aktien / Renten) realisiert
  • Während des Jahres wird nach einem festen Regelwerk systematisch die Gewichtung der beiden Asset-Klassen an die Marktentwicklung angepasst
  • Das Regelwerk, nach dem die Anpassungen vorgenommen werden, ist unabhängig von fundamentalen, technischen sowie sonstigen Analysen und damit eine prognosefreie Methodik

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Matthias Bernhardt

Fondsmanagement
E: matthias.bernhardt@mfi-am.de
T: 089 / 55 25 30 - 33

Mehr Performance bei weniger Risiko

Backtest 1994 bis 2019 

Die Rendite- und Risikokennzahlen sind überzeugend.
Im Vergleich stehen folgende Asset-Klassen:

  • Aktien DJ EuroStoxx50
  • Renten Euro Sovereign Index 
  • 50% Renten : 50% Aktien
  • MFI Asset Allocation

Ergebnis: Höhere Rendite und deutliche Reduktion des Risikos

Weitere
Jahreszahlen

Das Besondere an der MFI Asset Allocation 

Interpretation der Performancezahlen

  • Besonders in Jahren mit starken Trends in Aktien und/oder Renten zahlt sich diese Vorgehensweise aus - entweder durch Verlustvermeidung oder starke Partizipation an Kursgewinnen. Der jährliche Neustart birgt einen antizyklischen Aspekt: Lief eine Asset-Klasse besonders gut, werden automatisch Gewinne mitgenommen.
  • Die Strategie partizipiert deswegen in hohem Maße an den positiven Aktienmarktentwicklungen: 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2005, 2009 und 2013.
  • Die Strategie vermeidet hohe Verluste deutlich besser als eine reine Aktienanlage oder ein 50:50-Mischportfolio: 2001, 2002, 2008, 2011, 2018 und 2019.
  • Über einen längeren Zeitraum betrachtet, agiert die Strategie antizyklisch (jährliche Rebasierung der Startmischung aus Aktien und Renten).
  • Nur in besonders ungünstigen  Aktien- und Rentenmarktkonstellationen können die Gesamtverluste höher sein als die der schlechteren der beiden Anlageklassen.

Das MFI Asset Allocation Konzept wahrt langfristig Chancen auf hohe Wertzuwächse und vermindert die Risiken.

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